x-uni.com
регистрация / вход
сейчас на линии 246 чел.
x-uni.com
x-uni.com
 
Математика
Биология
Литература
Русский язык
ВИДЕО
Физика
Химия
История
Английский
 
ВИДЕО
 
 
регистрация / вход
сейчас на линии 246 чел.
Эконометрика.

Новиков А.И.

Эконометрика.

Предисловие 3
Введение 4
Типы данных 4
Классы моделей 5
Основные этапы эконометрического моделирования 6
Типы зависимостей 7
Глава 1. Элементы математической статистики 8
1.1. Операция суммирования 8
1.2. Случайные величины 9
1.3. Числовые характеристики распределения 11
1.4. Точечные и интервальные оценки 15
1.5. Проверка статистических гипотез 19
1.6. Ковариация и корреляция 22
Контрольные вопросы 27
Глава 2. Модель парной регрессии 28
2.1. Метод наименьших квадратов 28
2.2. Анализ вариации зависимой переменной 31
F-тест на качество оценивания 33
Средняя ошибка аппроксимации 34
Контрольные вопросы 37
Глава 3. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез 38
3.1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии 38
3.2. Предпосылки регрессионного анализа 39
Условия Гаусса — Маркова 39
Теорема Гаусса — Маркова 41
Расчет стандартных ошибок коэффициентов регрессии 43
Статистические свойства МНК-оценок (а, Ь) 46
3.3. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии (а, Ь) 47
Проверка гипотезы #0: р = р0 47
Проверка гипотезы Щ: р = О 48
Пакет анализа Excel (программа «Регрессия») 49
Взаимозависимость критериев 53
3.4. Прогнозирование в регрессионных моделях 53
3.5. Нелинейные регрессии 56
Контрольные вопросы 59
Глава 4. Модель множественной регрессии 60
4.1. Анализ вариации зависимой переменной 62
4.2. Проверка статистических гипотез 64
Проверка гипотезы Н0: Р,- = 0 64
Проверка гипотезы Я0: Р, = р2 = ... = P,t = 0 66
Проверка гипотезы Щ: р^ = $к+2 = ... = $к+т = 0 67
Проверка гипотезы #0: Р' = Р" (тест Чоу) 68
4.3. Мультиколлинеарность 69
4.4. Спецификация и классификация переменных в уравнениях регрессии 70
Замещающие переменные 71
Фиктивные переменные 71
Лаговые переменные 73
4.5. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения 74
4.6. Метод инструментальных переменных 75
4.7. Производственная функция Кобба — Дугласа 76
4.8. Понятие о временных рядах 78
Выявление основной тенденции развития 78
Анализ аддитивной модели 81
Применение фиктивных переменных при моделировании временных рядов 84
Анализ мультипликативной модели 86
Автокорреляция уровней временного ряда 90
Контрольные вопросы 91
Глава 5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена 92
5.1. Обнаружение гетероскедастичности 92
Тест ранговой корреляции Спирмена 93
Тест Голдфельда — Квандта 95
Тест Глейзера 96
5.2. Метод взвешенных наименьших квадратов 97
5.3. Обнаружение автокорреляции 99
Обнаружение автокорреляции первого порядка 99
Обнаружение автокорреляции в модели с лаговой зависимой переменной 102
5.4. Авторегрессионное преобразование 102
Контрольные вопросы 105
Глава 6. Динамические эконометрические модели 106
6.1. Модели с распределенным лагом 106
Модель геометрических лагов (модель Койка) 107
Модель полиномиальных лагов (метод Алмона) 108
6.2. Модели авторегрессии 110
6.3. Примеры моделей с лакированными переменными 114
Модель частичной корректировки 114
Модель адаптивных ожиданий 115
Контрольные вопросы 116
Глава 7. Системы одновременных уравнений 117
7.1. Структурная и приведенная формы уравнений 117
7.2. Оценивание параметров структурной модели 120
Методы оценивания структурных уравнений
различных видов 120
Порядковое условие для идентификации 127
Ненулевое ограничение 131
7.3. Анализ методов оценивания 133
Контрольные вопросы 136
Приложение (математико-статистические таблицы) 137
Критические значения /-критерия Стьюдента при уровнях значимости 0,10; 0,05; 0,01 137
Критические значения ^-критерия Фишера при уровне значимости 0,05 138
Критические значения коэффициентов корреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01 139
Критические значения коэффициентов автокорреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01 139
Значения dx и d2 критерия Дарбина — Уотсона при уровне значимости 0,05 140
Список рекомендуемой литературы 141

Скачать бесплатно на сайте yadi.sk

ПЕДСОВЕТ / ФОРУМ

Новости образования

Новости науки

флаг италииX-UNI рекомендует репетитора итальянского языка: yuliyavenezia (Скайп).

Репетитор по Скайпу без посредников

Неограниченная аудитория, свободный график. Начните свой бизнес здесь!