x-uni.com
регистрация / вход
сейчас на линии 154 чел.
x-uni.com
x-uni.com
 
Математика
Биология
Литература
Русский язык
ВИДЕО
Физика
Химия
История
Английский
 
ВИДЕО
 
 
регистрация / вход
сейчас на линии 154 чел.
Эконометрика-2: продвинутый курс с приложениями в финансах.

Айвазян С.А., Фантаццини Д.

Эконометрика-2: продвинутый курс с приложениями в финансах.

Предисловие 7
Глава 1. Выбор общего вида модели и нелинейная регрессия 11
1.1.0 подходах к выбору общего вида модели 11
1.2. Нелинейные модели регрессии и линеаризация 16
1.3. Вычислительные вопросы нелинейного метода наименьших квадратов 31
Выводы 54
Глава 2. Построение интегральных измерителей для синтетических латентных категорий 57
2.1. Концептуальные основы подхода к измерению синтетических латентных категорий 58
2.2. Исходные данные 60
2.3. Методология построения интегральных индикаторов — измерителей синтетических латентных категорий и методы многокритериального рейтингования 68
2.4. Примеры построения интегральных индикаторов — измерителей качества анализируемых синтетических латентных категорий 89
Выводы 119
Глава 3. Байесовский подход в эконометрическом анализе 121
3.1. Философия и общая логическая схема байесовского подхода 121
3.2. Априорные распределения, сопряженные с наблюдаемой гене¬ральной совокупностью (определение и условие существования) 125
3.3. Генезис априорных сопряженных распределений 131
3.4. Пересчет значений параметров при переходе от априорного сопряженного распределения к апостериорному 143
3.5. Примеры задач на точечное и интервальное байесовское оценивание параметров модели 148
3.6. Байесовский прогноз зависимой переменной, основанный на нормальной классической линейной модели множественной регрессии 157
Выводы 161
Глава 4. Анализ многомерных временных рядов 163
4.1. Многомерные временные ряды: определения и основные понятия 163
4.2. Модели векторной авторегрессии (VAR-модели) 166
4.3. Структурные VAR-модели (SVAR-модели) 202
4.4. Системы одновременных уравнений (СОУ) 223
4.5. Коинтеграция 281
4.6. Регрессионные модели с распределенными лагами 360
Выводы 375
Глава 5. Анализ и моделирование волатильности 385
5.1. Одномерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH- и GARCH-модели) 385
5.2. Многомерные GARCH-модели (MGARCH) 433
5.3. Реализованная волатильность 468
Выводы 502
Глава 6. Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций 507
6.1. Копула-функций 509
6.2. Эллиптические копула-функций 516
6.3. Архимедовы копула-функций 528
6.4. Парные копула-функций 545
6.5. Меры зависимости 557
6.6. Процедуры оценивания: параметрические методы 567
6.7. Процедуры оценивания: полупараметрические и непараметрические методы 572
6.8. Выбор копула-функций 583
6.9. Критерии согласия для копула-функций 590
Выводы 618
Глава 7. Анализ финансовых данных в задачах управления риском 625
7.1. Введение: имеющийся опыт и некоторые общие понятия 625
7.2. Управление рыночным риском 632
7.3. Управление операционным риском 678
7.4. Управление кредитным риском 718
Выводы 855
Приложение 1. Исходные данные и результаты межстранового и межрегионального анализа КЖН 865
Приложение 2. Некоторые сведения об одномерных и многомерных законах распределения вероятностей, используемые в байесовском подходе 885
Литература 891
Алфавитно-предметный указатель 935



Дорогой читатель
В предисловии к «Методам эконометрики» [Айвазян (2010)] я говорил о том, что они «охватывают весьма полный спектр методов математико-статистического инструментария эконометрики по ее традиционным разделам», включая: (1) классическую линейную модель регрессии и классический метод наименьших квадратов; (2) обобщенную линейную модель регрессии и обобщенный метод наименьших квадратов; (3) линейные модели регрессии с переменной структурой; (4) модели с дискретными и дискретно-непрерывными зависимыми переменными (модель бинарного и множественного выбора, тобит-модели); (5) статистический анализ одномерных временных рядов. Но уже в той книге я пытался преодолеть распространенный недостаток, заключающийся в том, что «важнейшие для эконометрического анализа прикладные методы многомерной статистики (дискриминантный и кластер-анализы, метод главных компонент и др.) по непонятным причинам отсутствуют в эконометрических курсах и классических университетских учебниках Северной Америки и Западной Европы» ([Айвазян (2010), с. 10]). Правда, в том же предисловии признавалось, что в «Методах эконометрики» 2010 г. «представлены далеко не все важнейшие разделы современной эконометрики... Нет, например, методов и моделей анализа многомерных временных рядов... не отражены последние достижения в области финансовой эконометрики (копула-функции, методы управления финансовыми рисками), не представлены байесовский подход к эконометрическому анализу и методы измерения и анализа синтетических латентных категорий, комплексно характеризующих качество или эффективность функционирования анализируемой системы» (с. 11). И я пообещал тогда, что «вся эта проблематика будет представлена в продвинутом курсе эконометрики (предназначенном для магистерского уровня образования)».

Скачать бесплатно на сайте yadi.sk

Предложения интернет-магазинов

Полный курс английского языка (американский вариант) (DVDpc)

  Издательство: Интеллект групп, 2010 г.

Цена: 1834 руб.   Купить

Программа направлена на развитие разговорной речи, навыков восприятия языка на слух, чтения, устного и письменного перевода. Содержит полный курс грамматики, подкреплённый системой упражнений и тестов. Курс озвучен носителями языка. Курс включает в себя 3 уровня: - Beginner (начинающий) - Intermediate (средний) - Advanced (продвинутый) Комплектация: 1 PC-DVD


Все правила французского языка для школьников с приложениями

Автор(ы): Шарикова Галина Васильевна   Издательство: АСТ, 2014 г.  Серия: Школьные словари с приложениями

Цена: 260 руб.   Купить

Компактный справочник содержит информацию по всем правилам фонетики, орфографии, морфологии и синтаксиса французского языка. Правила проиллюстрированы примерами с переводом на русский язык. В конце справочника содержится раздел с полезными для школьников Приложениями: охватывающими такие темы, как "знаки препинания во французском языке", "административно-территориальное деление Франции", "ложные друзья переводчика", а также включающими в себя список популярных французских скороговорок и таблицу спряжения наиболее употребительных неправильных глаголов. Справочник будет полезен как школьникам, так и взрослым, изучающим французский язык.


Все правила русского языка для школьников с приложениями

Автор(ы): Матвеев Сергей Александрович   Издательство: АСТ, 2014 г.  Серия: Школьные словари с приложениями

Цена: 241 руб.   Купить

Справочник содержит сведения по всем разделам русской грамматики: по фонетике, словообразованию, частям речи, пунктуации. Интересный и полезный материал подобран в Приложениях, что позволит всегда иметь под рукой необходимую информацию. Издание окажет помощь школьникам в процессе обучения, а также взрослым, желающим освежить свои знания по грамматике родного языка и улучшить свою устную и письменную речь.


Современный англо-русский, русско-английский словарь с грамм. приложениями: 64000 слов

  Издательство: Дом 21 век, 2010 г.  Серия: Словари

Цена: 290 руб.   Купить

Словарь составлен с учетом самой современной лексики и терминологии и содержит около 64 000 слов с детальной проработкой их значений. Приводятся фонетические и грамматические характеристики слова, даны наиболее употребляемые словосочетания, фразеологические выражения и т. п. Словарь удобен в пользовании, снабжен грамматическими приложениями и станет хорошим пособием для всех изучающих язык, а также для тех, кто пользуется современной английской лексикой. 10-е издание.

ПЕДСОВЕТ / ФОРУМ

Новости образования

Новости науки

флаг италииX-UNI рекомендует репетитора итальянского языка: yuliyavenezia (Скайп).

Репетитор по Скайпу без посредников

Неограниченная аудитория, свободный график. Начните свой бизнес здесь!