x-uni.com
регистрация / вход
сейчас на линии 46 чел.
x-uni.com
x-uni.com
 
Математика
Биология
Литература
Русский язык
ВИДЕО
Физика
Химия
История
Английский
 
ВИДЕО
 
 
регистрация / вход
сейчас на линии 46 чел.
Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций.

Шапкин А.С.

Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций.

Предисловие
Глава 1. Основные факторы, влияющие на выбор эффективных решений в условиях риска и неопределенности
1.1. Место и роль рисков в экономической деятельности
1.1.1. Понятие риска
1.1.2. Классификация рисков.
1.1.3. Система неопределенностей
1.1.4. Процесс управления риском
1.1.5. Методы оценки экономических рисков
1.2. Влияние факторов рыночного равновесия на изменение экономического риска
1.2.1. Взаимосвязь рыночного равновесия и коммерческого риска.
1.2.2. Влияние факторов рыночного равновесия - " на изменение коммерческого риска.
1.2.3. Моделирование процесса достижения равновесия.
1.2.4. Влияние изменения спроса на уровень ["%¦ коммерческого риска.
1.2.5. Влияние изменения предложения Г, на уровень коммерческого риска
1.2.6. Построение зависимостей спроса
1.3. Влияние факторов времени, эластичности спроса и предложения и налогообложения на уровень коммерческого риска
1.3.1. Влияние фактора времени на уровень ^ коммерческого риска.
1.3.3. Влияние фактора налогообложения в рыночном равновесии на уровень коммерческого риска.
Глава 2. Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности
2.1. Принятие оптимальных решений в условиях неопределенности
2.2. Матричные игры
2.2.1. Понятие игры с природой
2.2.2 Предмет теории игр. Основные понятия
2.3. Критерии оптимальности в условиях полной неопределенности
2.3.1. Критерий гарантированного результата .
2.3.2. Критерий оптимизма.
2.3.3. Критерий пессимизма
2.3.4. Критерий минимаксного риска Сэвиджа
2.3.5. Критерий обобщенного максимина (пессимизма - оптимизма) Гурвица
2.4. Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев эффективности
2.5. Оптимальность по Парето
2.6. Определение оптимального объема производства швейного предприятия в условиях неопределенности
2.6.1. Верхняя и нижняя цена игры.
2.6.2. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
2.6.3. Выбор оптимального ассортимента продукции.
Глава 3 Принятие оптимального решения в условиях экономического риска
3.1. Вероятностная постановка принятия предпочтительных решений
3.2. Оценка степени риска в условиях определенности
3.3. Выбор оптимального числа рабочих мест в парикмахерской с учетом риска обслуживания
3.4. Статистические методы принятия решений в условиях риска
3.5. Выбор оптимального плана реконструкции фабрики-химчистки
3.5.1. Дерево решений.
3.5.2. Максимизация прибыли от акций.
3.5.3. Выбор оптимального проекта реконструкции фабрики-химчистки.
3.6. Сравнительная оценка вариантов решений
3.6.1. Выбор оптимального варианта решения с помощью статистических оценок
3.6.2. Нормальное распределение
3.6.3. Кривая рисков
3.6.4. Выбор оптимального решения с помощью доверительных интервалов
3.7. Возникновение рисков при постановке миссии и целей фирмы
Глава 4. Финансовый риск-менеджмент
4.1. Финансовые риски
4.1.1. Классификация финансовых рисков
4.1.2. Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском.
4.1.3. Риски развития
4.2. Процентные риски
4.2.1. Виды процентных рисков.
4.2.2. Операции с процентами
4.2.3. Средние величины процентов
4.2.4. Переменная процентная ставка
4.2.5. Риски процентных ставок
4.2.6. Процентный риск облигаций.
4.3. Риск потерь от изменения потока платежей
4.3.1. Эквивалентные потоки.
4.3.2. Потоки платежей
4.4. Рисковые инвестиционные процессы
4.4.1. Инвестиционные риски
4.4.2. Ставки доходности рискованных активов
4.4.3. Чистая дисконтированная стоимость
4.4.4. Аннуитет и фонд погашения
4.4.5. Оценка инвестиций.
4.4.6. Рисковые инвестиционные платежи.
4.4.7. Дисконтирование во времени
4.5. Кредитные риски
4.5.1. Факторы, способствующие возникновению кредитных рисков
4.5.2. Анализ кредитных рисков.
4.5.3. Приемы уменьшения кредитных рисков .
4.5.4. Платежи по кредитам
4.5.5. Наращение и выплата процентов в потребительском кредите.
4.5.6. Кредитные гарантии
4.6. Риск ликвидности
4.7. Инфляционный риск
4.7.1. Связь процентной ставки с уровнем инфляции.
4.7.2. Инфляционная премия
4.7.3. Влияние инфляции на различные процессы
4.7.4. Меры по снижению инфляции
4.8. Валютные риски .
4.8.1. Конверсия валюты и наращение процентов.
4.8.2. Валютные курсы во времени
4.8.3. Снижение валютных рисков.
4.9.Риски активов
4.9.1. Биржевые риски.
4.9.2. Влияние риска дефолта и налогообложения
4.9.3. Максимизация стоимости активов.
4.10. Вероятностная оценка степени финансового риска
Глава 5. Основные методы и пути снижения экономических рисков
5.1. Общие принципы управления риском
5.1.1. Схема процесса управления риском.
5.1.2. Примеры рисков
5.1.3. Выбор приемов управления риском
5.2. Диверсификация
5.3. Страхование риска
5.3.1. Сущность страхования.
5.3.2. Основные характеристики страховых контрактов.
5.3.3. Расчет страховых операций
5.3.4. Страховой контракт.
5.3.5. Преимущества и недостатки страхования
5.4. Хеджирование
5.4.1. Стратегии управления риском
5.4.2. Основные понятия
5.4.3. Форвардные и фьючерсные контракты
5.4.4. Хеджирование валютного курса.
5.4.5. Основные аспекты риска
5.4.6. Хеджирование валютного курса с помощью свопа.
5.4.7. Опционы.
5.4.9. Синхронизация потоков денежных средств
5.4.10 Модель хеджирования
5.4.11. Измерение эффективности хеджирования
5.4.12 Минимизация расходов на хеджирование
5.4.13. Коррелированная операция хеджирования
5.5. Лимитирование .
5.6. Резервирование средств (самострахование)
5.7. Качественное управление рисками
5.8. Приобретение дополнительной информации
Глава 6. Формирование оптимального инвестиционного портфеля
6.1. Проблема выбора инвестиционного портфеля
6.2. Диверсифицированный портфель
6.3. Портфель Марковица
6.3.1. Постановка задачи.
6.3.2. Портфель Марковица максимальной эффективности
6.3 3. Решение задачи о максимально полезном портфеле.
6.4. Формирование инвестиционного портфеля
6.4.1. Процесс формирования инвестиционного портфеля
6.4.2 Портфель из совокупности безрискового актива с рискованным активом.
6.4.3. Эффективный портфель, составленный из двух рискованных активов.
6.4.4 Оптимальный портфель, составленный из безрисковых активов и рискованных активов.
6.4.5 Портфель с множеством рискованных активов.
6.5. Модель ценообразования активов капитала
6.5.1. Основы ценовой модели рынка капитала.
6.5.2 Коэффициент бета. Премия за риск
6.5.3. Формирование портфеля ценных бумаг с применением ЦМРК
6.6. Выбор оптимального портфеля с помощью аппарата линейного программирования
6.6.1. Постановка задачи
6.6.2. Графическое решение задачи
6.6.3. Симплексный метод решения задачи.
6.7. Построение портфелей при минимизации риска
6.7.1. Постановка задачи
6.7.2. Построение границ эффективности портфеля
6.7.3. Задача оптимизации портфеля
6.7.4. Сравнение методов оптимизации портфелей
6.8. Модели определения цен основных активов
6.8.1. Модель теории арбитражного ценообразования.
6.8.2. Портфель Тобина
6.8.3. Проблемы оценки риска.
6 8 4. Модель Блэка.
6.8.5. Модель Тобина-Шарпа-Линтнера.
6.8.6. Модель Марковича для двух активов.
6.9. Выводы по формированию эффективного портфеля
Глава 7. Психология поведения и оценки лица, принимающего решение
7.1. Личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии управленческих решений.
7.2. Теория ожидаемой полезности
7.2.1. Графики функций полезности.
7.2.2. Теория ожидаемой полезности
7.2.3. Учет отношения лица, принимающего | решение, к риску
7.2.4. Роль информации в процессе принятия решений
7.3. Теория рационального поведения
7.3.1. Теория перспективы
7.3.2. Асимметрия принятия решений
7.3.3. Инвариантность поведения.
7.3.4. Роль информации в принятии решений
7.4. Модель управления рисками
Заключение
Библиография.

Скачать бесплатно на сайте yadi.sk

Предложения интернет-магазинов

Английский язык. 2 класс. Языковой портфель. ФГОС

Автор(ы): Баранова Ксения Михайловна, Дули Дженни, Эванс Вирджиния, Мильруд Радислав Петрович, Копылова Виктория Викторовна   Издательство: Просвещение, 2016 г.  Серия: Звездный английский

Цена: 147 руб.   Купить

Языковой портфель является неотъемлемым компонентом УМК серии "Звёздный английский" ("Starlight") для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. Языковой портфель позволит учащимся собрать все свои достижения (письменные работы продуктивного и творческого характера, аудиозаписи собственных диалогов и т. д.) и оценить уровень полученных знаний в конце обучения. 3-е издание.


Английский в фокусе. 10 класс. Языковой портфель

Автор(ы): Афанасьева Ольга Васильевна, Дули Дженни, Михеева Ирина Владимировна   Издательство: Просвещение, 2015 г.  Серия: Английский язык (Spotlight)

Цена: 112 руб.   Купить

Языковой портфель является неотъемлемым компонентом УМК серии "Английский в фокусе" ("Spotlight") для учащихся 10 класса общеобразовательных организаций. Языковой портфель позволит учащимся собрать все свои достижения (письменные работы продуктивного и творческого характера, аудиозаписи собственных диалогов и т. д.) и оценить уровень полученных знаний в конце обучения. Содержание языкового портфеля направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 4-е издание.


Английский язык. 3 класс. Языковой портфель. Пособие для учащихся. ФГОС

Автор(ы): Баранова Ксения Михайловна, Дули Дженни, Эванс Вирджиния, Мильруд Радислав Петрович, Копылова Виктория Викторовна   Издательство: Просвещение, 2016 г.  Серия: Звездный английский

Цена: 147 руб.   Купить

Языковой портфель является неотъемлемым компонентом УМК серии "Звёздный английский" ("Starlight") для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. Языковой портфель позволит учащимся собрать все свои достижения (письменные работы продуктивного и творческого характера, аудиозаписи собственных диалогов и т. д.) и оценить уровень полученных знаний в конце обучения. 2-е издание.


Английский в фокусе. Языковой портфель. 5 класс

Автор(ы): Ваулина Юлия Евгеньевна, Дули Дженни, Подоляко Ольга Евгеньевна, Эванс Вирджиния   Издательство: Просвещение, 2016 г.  Серия: Английский язык (Spotlight)

Цена: 112 руб.   Купить

Этот языковой портфель был создан для того, чтобы помочь ребенку изучать английский язык. Языковой портфель содержит материал, который пятиклассник может использовать, а затем хранить как записи о своих успехах. В этот портфель он может включать любой дополнительный материал, полученный от учителя в процессе обучения. Разделы языкового портфеля: Языковой Паспорт (дневник, который постоянно пополняется информацией о продвижении ребенка в изучении английского языка); Языковая Биография (регулярно обновляющиеся записи личной языковой биографии пятиклассника); Досье (подборка работ ребенка, которые он выбрал для иллюстрации своих языковых навыков, опыта и достижений в изучении английского языка). 8-е издание.

ПЕДСОВЕТ / ФОРУМ

Новости образования

Новости науки

флаг италииX-UNI рекомендует репетитора итальянского языка: yuliyavenezia (Скайп).

Репетитор по Скайпу без посредников

Неограниченная аудитория, свободный график. Начните свой бизнес здесь!